孙大信最后一次入藏，是在１９２９年；起程时是４月１８日，以后就再也没有消息了。起初的几年，人们还希望他尚在人间，只不过因为疾病或监禁，或其它料想不到的理由，不能和友人通信。后来就全无音讯，于是人们才起了种种猜测：或者在荒野敌不住寒风、毒蛇、猛兽，辞了人世；或者被喇嘛弄死，作了殉道者。那时印度政府也曾作一次探查的努力，虽然找不到确定的证明，但却得到一个驳不倒的结论：沙陀孙大信是已经死了。
关于孙大信的临终，记载很多，我们且引帕克夫人(Mrs.AriturParker孙大信传的作者)的话，作为本篇的结论：
从１９１８年以来，我与孙大信已成为很亲的朋友。１９２９年，他又到西藏去了。临去前他允许了我为他作传，并亲自供给了我许多材料。我们在印度的时候，他常在我家中居住，是我们的上宾。１９２２年，他第二次到欧洲时，是曾到过我们在英国的家。１９２５年，我们离开印度，他照旧与我们信礼往来，表示十分诚挚的感情。他刚动身赴西藏的时候，他又寄信告诉我们，谁料这就是他最后的笔迹。孙大信强健的时候常退居静处，专作默想和祷告的工夫，希望可以成圣。他两次到欧洲，生活上虽然不改他简单的常态，也得到许多经验，而对于他的健康则颇有损害。他的身体逐渐衰弱。在他的信中常常表示希望早日脱离尘世，可以早些与基督同在。有了这种思想，所以他决意再到西藏去会晤他的一小部分信徒；他感觉到他应当做那差遣我来者的工作。他的心十分思念西藏的基督徒，所以入藏的意念愈加恳切。１９２９年４月１８**的信中写着：“我今天想起程到西藏去，我知道这行程上的危险和艰难，但我应当顺从主的旨意(徒２０－２４章)。如若神叫我仍旧平平安安的回来，我立刻就会写信给你，否则我们就等到主的足前再会面了。”
自从他没有回来，又经过了详细的搜寻之后，证明他不能照着对他的朋友们宣布的预定计到达到他们的目的。想必是他还没有走到有火车的地方之前，就遭了不幸，并且很快的灭了各种痕迹。